Die Burgkapelle wurde um 1250 mit der Burg Davensberg erbaut. Die Burg wurde später völlig zerstört, deshalb reichte man eine Antrag ein, um die baufällige Kapelle zu einer Kirche um zu bauen.

Heute besitzt die St. Anna Kirche den berühmten Klappaltar von Johann Brabender und Gemälde von Hermann Tom Ring.